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Lunch & Learn | Pricing d’options dans un modèle d’Heston : approche par réseaux de neurones avec principe physique

À propos de cet événement

Participez à notre prochain Lunch&Learn* sur le "Pricing d’options dans un modèle d’Heston : approche par réseaux de neurones avec principe physique".

Dispensé en Français par notre Directeur Scientifique, Donatien Hainaut, et notre Consultant en Actuariat (TAP), Alex Casas, cette session en ligne gratuite aura lieu le 27 mars 2024 de 12:30 à 13:30.

Accréditation : 1 CPD | 6 PPC

*Nos sessions Lunch & Learn discutent de nos publications pendant le déjeuner, sur la base du concept des sessions brown-bag.


Introduction

Ce Lunch&Learn présente le contenu de notre Detra Note à propos du même sujet.

En l'absence d'une formule fermée, telle que dans le modèle de Heston, la tarification des options est computationnellement intensive lors de la calibration d'un modèle sur des cotations du marché. Cet article propose une alternative aux méthodes de tarification standard, basée sur des réseaux neuronaux inspirés de la physique (PINNs). Un PINN intègre des principes de la physique dans son processus d'apprentissage pour améliorer son efficacité dans la résolution de problèmes complexes. Dans cet article, le principe directeur est l'équation de Feynman-Kac (FK), qui est l’équation aux dérivées partielles (PDE) régissant le prix dérivé dans le modèle de Heston. Nous nous concentrons sur l'évaluation des options européennes et montrons que les PINNs constituent une alternative efficace pour la tarification d'options avec diverses spécifications et paramètres sans nécessité de réentraînement.


Proposé par

  • Intervenant externe
    I
    Laurent Devineau Detralytics France

  • Intervenant externe
    I
    Alex Casas Detralytics

  • Intervenant externe
    I
    Donatien Hainaut Detralytics - UCL

  • Intervenant externe
    I
    Donatien Hainaut Directeur Scientifique @ Detralytics

  • Membre de l'équipe
    M
    Detralytics Learning

    Actuarial consulting and training firm helping companies to solve their challenges through expertise and innovation.

Detralytics

Consulting and training firm focused on Actuarial Science, Data Science and Risk Management

Detralytics was founded to support companies in the advancement of actuarial science and help them to solve their challenges, while offering the perfect stepping stone to the most talented actuarial students, as they will be able to evolve with our senior experts through our TAP and TCP programs.