Lunch & Learn | Produits d’assurance vie avec participation bénéficiaire dans un modèle de marché actions-Libor

Participez à notre prochain Lunch&Learn sur "Les produits d’assurance vie avec participation bénéficiaire dans un modèle de marché actions-Libor."

Présenté en Français par notre Conseiller Scientifique, Donatien Hainaut, cette session en ligne gratuite aura lieu le 10 décembre 2024 de 12:30 à 13:30.

Accréditation : 1 CPD | 6 PPC

Introduction

Ce Lunch & Learn présente le contenu de notre Detra Note à propos du même sujet.

Cet article présente un modèle de marché actions-Libor (LMM) intégrant la stratégie d’investissement dans le processus de valorisation des assurances vie avec participation bénéficiaire. Dans ce cadre, nous considérons des portefeuilles d’obligations rééquilibrés sur plusieurs maturités et fournissons une formule semi-analytique pour approximer la juste valeur des passifs.

Nous examinons ensuite l’impact de la politique d’investissement sur la valeur nette des actifs et le besoin en capital de solvabilité. Pour mener à bien cette analyse, nous proposons une méthode de Monte Carlo générant des trajectoires d’échantillons sous les mesures Libor et réelles, ainsi qu’une procédure d’estimation sous la mesure réelle. L’illustration numérique étudie la gestion actif-passif d’une assurance mixte et d’une rente viagère.